O comércio do pysystem é a versão de código aberto do meu próprio mecanismo de backtesting que implementa sistemas de acordo com o quadro descrito no meu livro Systematic Trading. Eventualmente, pysystemtrade incluirá o seguinte: Ambiente de Backtesting que funcionará fora da caixa para os três exemplos no Trading Systematic Implementar todos os princípios de otimização e design do sistema no livro. Implementação completa de um sistema totalmente automatizado para negociação de futuros (apenas para corretores interativos), incluindo códigos de dados atualizados regularmente para executar o presente e futuros exemplos no meu blog (isto é, ele irá substituir exemplos de exportação sistemática. Você pode obtê-lo do repositório de conjuntos de Git Relevante Publicações do blog Uma nota sobre o suporte Este é um projeto de código aberto, projetado para pessoas que já estão confortáveis usando e escrevendo o código Python, são capazes de instalar as dependências e quem quer uma vantagem para a implementação de um sistema próprio. Eu não Tenho tempo para fornecer apoio. Claro, estou muito feliz se você entrar em contato comigo em qualquer um dos seguintes tópicos: Confuso de mensagens de erro Falta ou documentação enganosa Sugestões para recursos extras No entanto, não posso garantir que eu responderei imediatamente, ou em Tudo. Se você precisa desse nível de suporte, então você está melhor com outro projeto. A maneira mais eficiente de fazer isso é abrindo um problema no github. Experimente e incorpore E todos os comentários sobre o código, mas este é um risco a tempo parcial para mim, e estará competindo com os meus outros interesses (escrever livros, blogar e pesquisar). Mas se você verificar ocasionalmente o github, espero que ele melhore gradualmente. As ofertas para contribuir, obviamente, serão aceitas com gratidão. Uma demonstração muito rápida Há uma demonstração longa. E um guia de usuário ainda mais longo. No repo, então eu não preciso repeti-los aqui. Em vez disso, aqui é como você simulou o sistema no capítulo 15 do meu livro, em três linhas: de systems. provided. futureschapter15.basesystem import futuressystem de matplotlib. pyplot import show system futuressystem () system. accounts. portfolio (). Sharpe () System. accounts. portfolio (). Curve (). Plot () show () Eu vejo, faz bom senso, obrigado. Eu espero que eu não esteja aglomerando sua seção de comentários com minhas perguntas muito específicas, mas com esse risco em mente, aqui há outra pergunta: notei esta citação do seu capítulo 15: com este objetivo de volatilidade relativamente alto de 20 anualmente, você deve verificar o valor da sua conta , E ajustando seu risco, todos os dias. Tenho a intenção de correr com 20 volatilidades, mas estou planejando ajustar o risco (ou reequilibrar) apenas uma vez por mês. Concedido, irei ser diversificado em 8 instrumentos em vez de 6, mas estou assumindo muito risco neste caso. Com um alvo vol de 20 por ano, um desvio padrão de um mês será 5,7. Então, se você tiver um desenvolvedor de 3 dias, mova-se ao longo de um mês, os 17s da sua posição que você precisa cortar. Um grande corte na sua posição para atrasar. Pessoalmente, eu funcionaria em um vol menor ou reequilibrio semanalmente ou diariamente. Sistema de comércio de ações: Estrutura para o desenvolvimento e avaliação de estratégias de negociação de ações LeBaron, B. Resultados da regra de negociação média móvel Imply Não-linearidades em mercados de câmbio Social Science Research, 143 (1992) Hellstrom, T. ASTA - uma ferramenta para o desenvolvimento de algoritmos de previsão de estoque. Theory of Stochastic Processe 5 (21), 2232 (1999) NASTradingSystem (Swing Trading System) (Acessado em 15 de dezembro de 2005), nastradingsystem Nenortaite, J. Simutis, R. Adaptando a otimização de enxertos de partículas aos mercados de ações. Em: Design e Aplicações de Sistemas Inteligentes. 5ª Conferência Internacional sobre Design e Aplicação de Sistemas Inteligentes, pp. 520525. IEEE, Los Alamitos (2005) Nenortaite, J. Simutis, R. Stocks Trading System Com base no Algoritmo de Otimização de Enxertos de Partículas. Em: Bubak, M. van Albada, G. D. Sloot, P. M.A. Dongarra, J. (eds.) ICCS 2004. LNCS, vol. 3039, pp. 843850. Springer, Heidelberg (2004) CrossRef Trading para lucros (Acessado em 15 de dezembro de 2005), tradingforprofits UltraTradingSystem (Acessado em 15 de dezembro de 2005), sistema de ultra-radiodifusão WinnerStockPicks (Daily Trading System) (Acessado em 15 de dezembro de 2005), winnerstockpicks Sobre este Capítulo Título Sistema de negociação de ações: Estrutura para desenvolvimento e avaliação de estratégias de negociação de ações Título do livro Ciência computacional ICCS 2006 Legenda do livro 6ª Conferência internacional, Reading, Reino Unido, 28 a 31 de maio de 2006, Procedimentos, Parte I Páginas pp 1034-1037 Direitos de autor 2006 DOI 10.100711758501166 ISBN 978-3-540-34379-0 ISBN 978-3-540-34380-6 Título da série Notas de aula na série de informática Série Volume 3991 ISSN 0302-9743 Editora Springer Berlin Heidelberg Proprietário de direitos autorais Springer-Verlag Berlin Heidelberg Links adicionais Sobre este livro Tópicos Teoria da Computação Engenharia de SoftwareProgramação e Sistemas Operacionais Sistemas de Informação e Informática Numérica Serviço de informática, visão, reconhecimento de padrões e simulação de gráficos e modelagem Setores da indústria Materiais Aço Aeroespacial Automotivo Consumidor Mercadorias embaladas Pacotes de livros eletrônicos Editores de ciência da computação Vassil N. Alexandrov (16) Geert Dick van Albada (17) Peter MA Sloot (18) Jack Dongarra (19) Editor Afiliados 16. Centro de Informática Avançada e Tecnologias Emergentes, Escola de Engenharia de Sistemas, Universidade de Reading 17. Departamento de Matemática e Ciência da Computação, Universidade de Amsterdã 18. Faculdade de Ciências, Seção de Ciências Computacionais, Universidade de Amsterdã 19. Departamento de Ciência da Computação, Universidade do Tennessee Autores Jovita Nenortait (20) Alminas ivilis (21) Afiliações de autor 20. Faculdade de Ciências Humanas de Kaunas, Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Vilnius, Muitines 8, 44280, Kaunas, Lituânia 21. A Faculdade de Ciências da Computação Matemática e Informática, Universidade de Vilnius, Naugarduko 24, 03225, Vilnius, Lituânia Continue lendo. Para ver o resto deste conteúdo, siga o link do download do PDF acima. Sistema de negociação comercial: Estrutura para o desenvolvimento e avaliação de estratégias de negociação de ações LeBaron, B. Revelação de negociação média móvel Impliquem as não linearidades nos mercados de câmbio Pesquisas de Ciências Sociais, 143 ( 1992) Hellstrom, T. ASTA - uma ferramenta para o desenvolvimento de algoritmos de previsão de estoque. Theory of Stochastic Processe 5 (21), 2232 (1999) NASTradingSystem (Swing Trading System) (Acessado em 15 de dezembro de 2005), nastradingsystem Nenortaite, J. Simutis, R. Adaptando a otimização de enxertos de partículas aos mercados de ações. Em: Design e Aplicações de Sistemas Inteligentes. 5ª Conferência Internacional sobre Design e Aplicação de Sistemas Inteligentes, pp. 520525. IEEE, Los Alamitos (2005) Nenortaite, J. Simutis, R. Stocks Trading System Com base no Algoritmo de Otimização de Enxertos de Partículas. Em: Bubak, M. van Albada, G. D. Sloot, P. M.A. Dongarra, J. (eds.) ICCS 2004. LNCS, vol. 3039, pp. 843850. Springer, Heidelberg (2004) CrossRef Trading para lucros (Acessado em 15 de dezembro de 2005), tradingforprofits UltraTradingSystem (Acessado em 15 de dezembro de 2005), sistema de ultra-radiodifusão WinnerStockPicks (Daily Trading System) (Acessado em 15 de dezembro de 2005), winnerstockpicks Sobre este Capítulo Título Sistema de negociação de ações: Estrutura para desenvolvimento e avaliação de estratégias de negociação de ações Título do livro Ciência computacional ICCS 2006 Legenda do livro 6ª Conferência internacional, Reading, Reino Unido, 28 a 31 de maio de 2006, Procedimentos, Parte I Páginas pp 1034-1037 Direitos de autor 2006 DOI 10.100711758501166 ISBN 978-3-540-34379-0 ISBN 978-3-540-34380-6 Título da série Notas de aula na série de informática Série Volume 3991 ISSN 0302-9743 Editora Springer Berlin Heidelberg Proprietário de direitos autorais Springer-Verlag Berlin Heidelberg Links adicionais Sobre este livro Tópicos Teoria da Computação Engenharia de SoftwareProgramação e Sistemas Operacionais Sistemas de Informação e Informática Numérica Serviço de informática, visão, reconhecimento de padrões e simulação de gráficos e modelagem Setores da indústria Materiais Aço Aeroespacial Automotivo Consumidor Mercadorias embaladas Pacotes de livros eletrônicos Editores de ciência da computação Vassil N. Alexandrov (16) Geert Dick van Albada (17) Peter MA Sloot (18) Jack Dongarra (19) Editor Afiliados 16. Centro de Informática Avançada e Tecnologias Emergentes, Escola de Engenharia de Sistemas, Universidade de Reading 17. Departamento de Matemática e Ciência da Computação, Universidade de Amsterdã 18. Faculdade de Ciências, Seção de Ciências Computacionais, Universidade de Amsterdã 19. Departamento de Ciência da Computação, Universidade do Tennessee Autores Jovita Nenortait (20) Alminas ivilis (21) Afiliações de autor 20. Faculdade de Ciências Humanas de Kaunas, Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Vilnius, Muitines 8, 44280, Kaunas, Lituânia 21. A Faculdade de Ciências da Computação Matemática e Informática, Universidade de Vilnius, Naugarduko 24, 03225, Vilnius, Lituânia Continue lendo. Para ver o resto deste conteúdo, siga o link de download do PDF acima.
No comments:
Post a Comment