Discussão sobre a metodologia LUXOR Inscrito em setembro de 2011 Status: Membro 63 Publicações Em seu livro Trading Systems - uma nova abordagem para o desenvolvimento de sistemas e otimização de portfólio, Emilio Tomasini e Urban Jaekle apresentam um sistema de negociação de tendência de mudança de velocidade móvel baseado em um Idéia de som e é bastante estável e robusto. O sistema retém todas as vantagens do crossover médio móvel normal e evita as desvantagens do whipsaws incorporando: um filtro de fuga e um filtro de tempo. Na discussão, os autores dizem: 8220 Os seguintes métodos como estes são bem conhecidos por serem capazes de capturar enormes ganhos durante longas tendências estáveis. A lógica de entrada LUXOR leva essa idéia básica de tais métodos de tendência ao usar apenas duas médias móveis simples como gerador de sinal de entrada. No entanto, é modificado da seguinte maneira: uma entrada após o cruzamento médio só é permitida após a confirmação do próprio preço. O cruzamento da média móvel sozinho não é suficiente para iniciar uma posição de mercado. No caso de uma entrada longa, você deseja que o preço atual exceda uma alta recente para entrar em um comércio. Analogamente, o preço deve ir abaixo de uma baixa recente para desencadear uma entrada curta.8221 8220 Agora, o filtro de fuga importante é adicionado. No bar, quando a média rápida muda acima da média lenta, o comércio não é iniciado diretamente. Nós levamos o alto desta barra e a mantém como o ponto de parada de entrada, desde que a média em movimento rápido permaneça acima da média de movimento lento.8221 8220 Esta condição simples mas efetiva melhora a probabilidade da tendência simples seguindo o sistema capturando os breakouts mais rentáveis e Não apenas qualquer cruzamento médio móvel que ocorra. É diferente dos sistemas comuns de cruzamento de média móvel, onde cada troca é tomada, uma vez que o filtro adicional deve confirmar as médias móveis e, dessa forma, evita o comércio de falhas falsas.8221 Aqui está o que eles dizem sobre o filtro de tempo: 8220 No passado, nós Se depararam com muitos comerciantes mestres e sistemas de negociação rentáveis que exploram os diferentes comportamentos dos mercados financeiros durante diferentes fases dentro do dia de negociação. Existem comerciantes e sistemas que são apenas bem sucedidos à tarde com estratégias de breakout a curto prazo e há outros que precisam de suas tendências lentas - as seguintes estratégias que funcionam durante toda a noite, a fim de obter lucros. O motivo da importância do fator 8220time8221 em suas estratégias de negociação é simplesmente que os mercados são controlados por pessoas e as pessoas são restringidas pelo cronograma diário. Uma vez que os mercados de câmbio estão a negociar 24 horas, a hora do dia tem uma importância especial para o seu comportamento. Quaisquer diferenças se os grandes comerciantes dos EUA estiverem ativos ou não, se for noite ou dia na Europa, nos EUA ou Na ásia. O volume FOREX diário mostra claramente que a atividade de mercado muda muito em cada dia de negociação. Existem fases de mercado de mais atividade e maior probabilidade de lucros e há fases silenciosas do mercado quando nada acontece, exceto movimentos laterais acidentais com alto ruído no mercado. Como conseqüência, sempre vale a pena examinar como os diferentes filtros de tempo mudam o resultado do seu sistema de negociação, especialmente quando se lida com mercados de moeda como a libra e o dólar.8221 8220. Agora, executem testes do sistema da seguinte maneira. Nós levamos nossa entrada LUXOR, mas restringimos os horários de entrada a uma pequena janela de tempo de 4 horas todos os dias.8221 O código EasyLanguage fornecido no livro está anexado como um documento do Word. Também estão anexados um documento do Word do código modificado (com apenas uma janela de tempo de 1 hora) que uso no meu MultiCharts. ADICIONADO 28 de setembro de 2011: removi o indicador com código incorreto, pois agora tenho um consultor especialista LUXOR básico, mas funcional. O teste de demonstração começa hoje. ATUALIZADO 13 de novembro de 2011: A EA não trocou corretamente em demonstração e está atualmente passando por medidas corretivas. Será publicado aqui quando satisfatório. O Luxor System entrou em agosto de 2015 Status: Membro 7 Posts Eu recentemente experimentei o sistema básico de Luxor descrito no livro Trading Systems de Emilio Tomasini e Urban Jaekle. Eu sei que há um tópico anterior aqui discutindo este sistema, mas eu gostaria de ressuscitar o tópico, pois não havia resultados de backtest mostrados nesse tópico. O sistema é uma cruz média móvel muito simples para entradas, mas com um filtro de fuga adicionado, onde uma vez que ocorre uma cruzada, os negócios só são inseridos se o preço rompe o alto para longos, ou o baixo para calções, da barra anterior. A idéia é que isso fornece confirmação do movimento do preço. Os resultados apresentados no livro são surpreendentemente bons para uma estratégia tão simples. O autor apresenta alguns resultados da TradeStation sobre o GBPUSD em 2002-2008 mostrando um lucro líquido de 66k de negociações fixas de lote e uma curva de equidade de aspecto decente. Eu não uso o TradeStation, eu uso o MetaTrader 4. Então eu codifiquei essa estratégia no MQL conforme descrito e não consigo obter resultados de backtest em qualquer lugar perto do que é apresentado no livro. Em GBPUSD (dados FXCM), ao longo do mesmo período de dados e prazo, a curva de equidade está em todo o lugar e resulta em uma perda. Anexei uma captura de tela dos meus resultados abaixo. Alguém já analisou este sistema e teve algum sucesso e, mais importante, alguém realmente conseguiu replicar os resultados mostrados no livro, não tenho certeza se é devido a uma diferença nos dados usados, algo que eu mal interpretei na minha codificação, ou se o A estratégia não funciona. Usuários da TradeStation - alguém estaria disposto a testar o código de linguagem fácil fornecido no livro (anexado abaixo) e veja se os resultados são apresentados da mesma forma que os mostrados no livro. (Captura de tela anexada). Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em julho de 2010 Status: Membro 3,784 Posts Para mim ter um sistema onde eu poderia ter 16 perdas consecutivas, diga-me que não vale a pena negociar dessa maneira Juntado em setembro de 2013 Status: Membro 149 Posts Para mim ter um sistema onde eu Poderia ter 16 perdas consecutivas me dizer que não vale a pena negociar desta forma porque as perdas consecutivas não dizem nada sobre um sistema. Quando você tem o direito R: R, esse sistema pode ser lucrativo. O outro extremo é martingale, então você precisa apenas 1 comércio perdedor para explodir uma conta. Mas não nos deixe levantar o fio com isso. Junte-se a julho de 2010 Status: Membro 3,784 Posts Então, você está dizendo que se você começar com 16 negociações perdidas diretas, você quer continuar realmente, eu acho que você não é um comerciante em tempo integral. Se eu tiver 3 em uma linha eu vou e reavaliem havent feito isso por muito tempo boa sorte negociando isto Juntou-se setembro 2013 Status: Membro 149 Posts Então, você está dizendo que se você começar com 16 negociações perdidas consecutivas você quer continuar realmente eu acho Você não é comerciante em tempo integral. Se eu tiver 3 em uma linha eu vou e reavaliem havent feito isso por muito tempo boa sorte negociando isso, então você é um comerciante em tempo integral Então pense sobre sua compreensão sobre o gerenciamento de riscos. Quando você avalia um sistema com perdedores consecutivos, você não tem entendimento sobre o gerenciamento de riscos. Você não trocaria um sistema onde você tem, por exemplo, 20 perdas de 0,1 e, em seguida, um vencedor de mais de 2. Faça sua lição de casa. Se você não consegue suportar essa psicológica, essa é outra página, mas é seu problema e não o problema da estratégia. Mas, como a maioria dos tradutores de tempo inteiro de quimetria, quer alta vitória para impressionar outros amadores, você não se juntou a Jul 2010 Status: Membro 3,784 Posts Graças à agravação, sim, troco a tempo inteiro pela vida, negocie o mercado de futuros e mini nasdac. Amador não, mas como vejo o seu sonhador assim que você menciona a palavra Martindale. Boa sorte, vejo você nas páginas engraçadas gestão de risco hahaha 16 perdas consecutivas são inusitáveis. Participe de agosto de 2015 Status: Membro 7 Posts Devo ressaltar que a lógica da estratégia e os resultados apresentados acima não são o sistema final fornecido no livro. Isso é apresentado como o conceito inicial e, em seguida, o autor continua a discutir a adição de filtros adicionais, como um filtro do tempo do dia, juntamente com algumas estratégias de bloqueio e alguma otimização dos parâmetros para melhorar o sistema. Ele realmente consegue dobrar o lucro, obter o fator de lucro próximo a 1,5 e reduzir a redução (resultados anexados). No entanto, nenhum deles é muito útil, pois não consigo obter o conceito inicial para gerar um lucro semelhante ao que eles têm no livro, e muito menos, qualquer versão ajustada. Esperando que tenhamos alguns usuários da TradeStation aqui que possam estar dispostos a testar o código Easy Language para comparar os resultados. No debate sobre os perdedores consecutivos, tenho que concordar com o JensItZig. Para minhas estratégias automatizadas, vejo a redução e, enquanto estiverem dentro da minha tolerância, não estou preocupado. Esse tipo de tendência seguindo as estratégias tendem a ter um grande número de perdedores quando o mercado é de lado, mas compensar isso quando eles conseguem uma tendência. Agradeço que seja difícil trocar esse tipo de estratégia manualmente. Testado por LUXOR em diferentes compressões de barras. Atualizado em sex. 15 de Abr de 2016 Sistemas de negociação É fascinante verificar como uma estratégia de negociação muda em diferentes prazos em relação aos seus importantes números de sistema E linhas de equidade. Vamos fazer uma análise de escala de tempo para o sistema de negociação LUXOR. Como você se lembra de LUXOR, foi desenvolvido em dados de 30 minutos do mercado de FOREX da British PoundUS dollar. Dê uma olhada nas linhas de equidade em diferentes prazos (Figura 4.2). Você vê a partir dessas curvas que nossa lógica do sistema desenvolvido ganha lucros estáveis em todos os diferentes prazos, a partir de cálculos de barras de 5 minutos até 180 minutos. Figura 4.2 Curvas de equidade detalhadas dos testes do sistema em diferentes prazos - de cálculos de barras de 5 minutos até 180 minutos. Trend-following sistema britânico poundUS dólar (FOREX), barras de 30 minutos, 21102002-472008, com janela de entrada 9.30am-1.30pm GMT. SLOW44, FAST1. As três saídas no local: 0,3 parada de risco, 0,8 paragem final e 1,9 alvo de lucro. Incluindo 30 SC por RT. Figura 4.2 Curvas de equidade detalhadas dos testes do sistema em diferentes prazos - de cálculos de barras de 5 minutos até 180 minutos. Trend-following sistema britânico poundUS dólar (FOREX), barras de 30 minutos, 21102002-472008, com janela de entrada 9.30am-1.30pm GMT. SLOW44, FAST1. As três saídas no local: 0,3 parada de risco, 0,8 paragem final e 1,9 alvo de lucro. Incluindo 30 SC por RT. Embora o sistema comercial obtenha lucros em todos os diferentes prazos, as formas das curvas de equivalência com suas fases de retirada aparecem um pouco diferentes. Publicações relacionadas Publique um comentário Smartview Rina Systems Artigos populares Categorias
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